Не получается у меня быть терпеливым в моменте. Все позитивное слизывает одной ошибкой. Посмотрел на мою систему под другим углом. К тому же наблюдения за котировками натолкнули на мысль.
В общем так.
1. Когда по системе идет движение, нужно смотреть что бы сила на поднимающихся часах сохранялась.
2. Когда на поднимающихся барах нет больше силы, тогда начинается набор позиции и котировка обязательно пойдет чуть выше этого часа (который показал отсутствие силы).
3. Последний штрих в этой схеме это закупка лимитным ордером крупной партии опционов на текущем или чуть ниже/выше страйке. Если идет закупка фьючерсов на рост, значит будут покупаться опционы пут, так как при падении фьючерса они дают страховку. Если будет продажа фьючерсов, значит для страховки будет куплена крупная партия опционов колл. Она так же даст страховку при росте базового актива (который оператор продавал).
Эти наблюдения из практики. Раньше я думал что покупка опциона колл это спекуляция, но наблюдения показали что цена базового актива как раз упала. В этом случае сработала страховка. Т.к. оператор продал большую линию фьючерсов. Это наблюдение с моей торговой стратегией дают возможность держаться за сделку много дольше, чем просто один час или два. Тут следую за крупным оператором и в отличии от него я работаю чисто спекулятивно на противоположном опционе.
Комментариев нет:
Отправить комментарий